快讯播报
动力煤期权波动率快讯
- 2024-01-30 08:38
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中信证券研报指出,2023年在需求预期调整以及进口煤增加的冲击下,煤价中枢下移,预计我们重点跟踪的煤炭公司净利润同比降幅在22%,但板块估值和股息率有望保持吸引力。预计2024年煤价高位波动,焦煤公司以及产量扩张、成本控制较好的动力煤公司业绩有望稳中向好。近期地产政策进一步回暖、央企市值管理政策的预期叠加,我们认为板块催化剂共振,仍有继续上涨的动力。
- 2024-04-29 09:32
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4月29日俄罗斯政府当地时间4月28日表示,决定在今年5月1日至8月31日期间取消动力煤和无烟煤的出口关税。该决定旨在支持国内煤炭工业企业。 此前俄罗斯政府决定自3月1日起,实施具有弹性的煤炭出口措施,税率范围设定在4%-7%之间,具体实施税率取决于本国货币的汇率。
- 2024-04-26 10:05
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4月26日北港市场动力煤价格偏稳运行。本周周内贸易商报价下调5-10元/吨不等,昨日开始价格止跌企稳,有部分下游客户担心节后涨价开始节前补库采购,成交情况较之前有所好转,但长期来看煤价运行仍将维持小幅范围波动。后期需持续关注港口实际成交情况及下游库存变化。截至4月25日环渤海八港库存2158.2万吨,日环比减少6.1万吨。
- 2024-04-26 09:55
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26日陕西市场动力煤暂稳运行。陕西地区大部分煤矿正常生产销售,部分煤矿临近月末即将完成产能,日产明显降低,整体供应稍有收缩。近两日榆林区域内价格暂稳,各煤矿根据实际销售情况上下调整煤价,整体在10元/吨的区间内波动。现阶段下游需求难见大规模释放,贸易商操作谨慎,预计煤价短期内还将以僵持为主。
- 2024-04-23 09:16
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4月23日鄂尔多斯市场动力煤窄幅震荡运行。区域内多数煤矿保持正常生产状态,以长协拉运为主,个别煤矿停产检修,整体煤炭供应水平稍有缩减。现阶段下游在长协煤支撑下基本满足用煤需求,淡季需求释放量有限,市场采购积极性有所降低,基本维持刚需拉运。产地煤矿整体出货情况平平,煤价根据拉运情况上下窄幅波动,实际上行动力有限,短期内煤价或将小幅震荡运行。
动力煤期权波动率价格行情
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4月30日平凉市场动力煤价格行情
沫煤 2024-04-30 09:21
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4月30日黄陵市场动力煤价格行情
混煤 2024-04-30 09:10
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4月30日彬长市场动力煤价格行情
沫煤 2024-04-30 09:10
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4月30日榆林市场动力煤价格行情
块煤混煤沫煤 2024-04-30 09:17
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4月30日(17:30)神木市场动力煤价格行情
沫煤 2024-04-30 17:31
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4月30日大同市场动力煤价格行情
沫煤 2024-04-30 09:21
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4月30日横山市场动力煤价格行情
沫煤 2024-04-30 09:11
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4月30日铜川市场动力煤价格行情
混煤 2024-04-30 09:11
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4月30日(17:30)准格尔旗市场动力煤价格行情
沫煤混煤 2024-04-30 17:32
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4月30日渭南市场动力煤价格行情
混煤 2024-04-30 09:11
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波动率走势 2020年6月30日至今,动力煤价格在不同阶段呈现出不同行情,而从期权波动率角度分析,可以划分为三个阶段—— 第一阶段是2020年6—11月:该阶段动力煤价格指数在550—650元/吨之间运行,动力煤期权隐含波动率在10%—20%之间运行。
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从损益图看,如果动力煤价格下跌幅度过大,那么最大亏损会大于最大收益 2.卖出跨式期权组合做空波动率 统计数据显示,期权的隐含波动率中长期有一个中值回归的特征,我们认为如果未来动力煤价格面临回撤,但是调整幅度不大,可以做空动力煤期权的波动率 策略上,策略越复杂,效果越不好,风险敞口会越多,我们选择卖出跨式期权组合一般情况下,选择的卖出跨式期权组合的行使价越宽,回报越小,风险越小;选择卖出跨式期权组合的行使价越窄,回报越大,风险越大。
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“从隐含波动率来看,动力煤期权各合约隐含波动率在挂牌基准波动率18%上下变动,其中ZC009C550平值看涨期权隐含波动率为18.06%,ZC009P550平值看跌期权隐含波动率为17.61%,09期货30日历史波动率近期也处于17%—18%的区间,整体来看,上市首日期权定价相当合理,投资者表现的成熟理性”温雄说 满足煤电企业多元化需求 记者在煤电企业处获悉,动力煤期权上市引起产业客户的普遍和高度关注,不少企业早就学习了相关规则和制度,并着手研究适合企业实际的策略。
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挂牌基准价方面,郑商所根据期权定价模型计算各期权合约基准价隐含波动率参数根据动力煤期货历史波动率等因素确定,利率参数为一年期贷款市场报价利率(LPR目前为3.85%)其中,标的ZC2009(主力合约)的期权合约平值看涨期权和平值看跌期权的挂牌基准价分别为14.3元/吨和10.3元/吨 郑商所有关负责人表示,动力煤是我国能源化工领域的重要品种,郑商所已经做好了动力煤期权上市前的各项准备工作,动力煤期权的推出将在促进我国煤炭和电力行业健康发展方面发挥积极作用。
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合约具有三方面个性化设计 动力煤期权今日(6月30日,下同)在郑商所上市交易 29日,郑商所根据期权定价模型计算各期权合约基准价,隐含波动率参数根据动力煤期货历史波动率等因素确定,利率参数为一年期贷款市场报价利率(LPR目前为3.85%)其中,标的ZC2009(主力合约)的期权合约平值看涨期权和平值看跌期权的挂牌基准价分别为14.3元/吨和10.3元/吨。
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“期货航母”动力煤今上线期权交易 将助推煤炭与电力市场化改革
根据动力煤期货价格运行区间,以500元/吨为分界点,分别设置5元/吨和10元/吨的行权价格间距动力煤期权行权价格间距与行权价格的比值在1%至2%之间,与国内商品期权及国际成熟市场惯例基本一致 记者还获悉,郑商所根据期权定价模型计算各期权合约基准价隐含波动率参数根据动力煤期货历史波动率等因素确定,利率参数为一年期贷款市场报价利率(LPR目前为3.85%)。
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此外,在行情及波动率水平发生波动的情况下,同期货工具的加减仓操作相比,企业可以利用期权工具对仓位进行更加优化的处理 除策略所需资金规模及持仓风险的差异外,面对不同级别的行情及波动率水平,针对企业的风险需求,期权多样化策略可以使企业进行精细化风险管理,并为企业争取额外收益,而传统期货套期保值无风险敞口,很难产生额外收益 需要注意的是,有别于动力煤期货合约,动力煤期权合约数量众多。
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企业在遇到价格波动大,趋势性强,受政策影响大、产业链资金占用高,需要提高资金利用的效率、行业成熟度一般,期现基差不稳定,套利空间大,机会多等问题的时候均可以使用期权工具解决。
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