原油期货有期权吗

上海国际能源交易中心：即日起QFII和RQFII可参与原油期货、期权合约交易

上海国际能源交易中心9月2日发布公告称，经中国证监会同意，自即日起，合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者可以参与上海国际能源交易中心以下商品期货、期权合约的交易： 一、原油、20号胶、低硫燃料油、国际铜期货合约 二、原油期权合约

上海国际能源交易中心发布关于发布《上海国际能源交易中心原油期货期权合约》相关实施细则修订版的公告

上海国际能源交易中心发布关于发布《上海国际能源交易中心原油期货期权合约》《上海国际能源交易中心期权交易管理细则》及相关实施细则修订版的公告，内容为： 〔2021〕25号 《上海国际能源交易中心原油期货期权合约》《上海国际能源交易中心期权交易管理细则》以及《上海国际能源交易中心交易细则》《上海国际能源交易中心结算细则》《上海国际能源交易中心风险控制管理细则》《上海国际能源交易中心信息管理细则》《上海国际能源交易中心交易者适当性管理细则》等实施细则修订版经上海国际能源交易中心董事会审议通过，并已报告中国证监会，现予以发布，自发布之日起实施。

上期所：尽快推出原油期货期权、原油指数期货

上证报中国证券网讯（记者宋薇萍）记者10月15日从上海期货交易所获悉，上期所将在证监会的指导下，在有效管控和防范风险的前提下，围绕让更多境内外产业和机构客户参与原油期货这一主要任务，列出清单、加强落实，以更好地发挥市场功能，更好地服务实体经济和国家战略具体表现为： 一是进一步围绕实体经济需求增加期货产品和工具供给，尽快推出原油期货期权、原油指数期货，积极研究并推出盘中结算价交易机制（TAS）以及发布日中交易参考价（MarkerPrice），为市场提供更多的交易品种及交易方式，鼓励境内外原油现货贸易采用我国原油期货价格作为基准价。

上期所：尽快推出原油期货期权、原油指数期货

上证报中国证券网讯（记者宋薇萍）记者10月15日从上海期货交易所获悉，上期所将在证监会的指导下，在有效管控和防范风险的前提下，围绕让更多境内外产业和机构客户参与原油期货这一主要任务，列出清单、加强落实，以更好地发挥市场功能，更好地服务实体经济和国家战略具体表现为： 一是进一步围绕实体经济需求增加期货产品和工具供给，尽快推出原油期货期权、原油指数期货，积极研究并推出盘中结算价交易机制（TAS）以及发布日中交易参考价（MarkerPrice），为市场提供更多的交易品种及交易方式，鼓励境内外原油现货贸易采用我国原油期货价格作为基准价。

上期所理事长姜岩：原油期货运行良好 将加快推进原油期权上市

姜岩还表示，上期所还将加快推进原油期权上市，研究推进原油期货仓单交易，围绕交易“一主两翼”的发展战略，持续做优、做精、做细现有的品种此外还将加快推进天然气、液化石油气、成品油等油气期货类研发工作，打造更具活力的多层次能源衍生品市场

上期所理事长姜岩：原油期货运行良好 将加快推进原油期权上市

姜岩还表示，上期所还将加快推进原油期权上市，研究推进原油期货仓单交易，围绕交易“一主两翼”的发展战略，持续做优、做精、做细现有的品种此外还将加快推进天然气、液化石油气、成品油等油气期货类研发工作，打造更具活力的多层次能源衍生品市场

OPEC增产背景下WTI原油期货期权交易策略

该执行价对于看涨期权来讲是实值期权，对于看跌期权来讲是虚值期权由于虚值期权没有内在价值，只剩时间价值，而WTI原油期货期权1808合约到期日为7月17日，因此随着到期日临近，时间价值衰竭会越来越快，执行价为68美元/桶的看跌期权价格下跌的概率较高 当执行价格越来越低，看涨期权的内在价值越来越高，WTI原油期货期权1808合约的波动率越来越陡峭，意味着期权价格越来越贵，买入看涨期权对冲原油价格上涨风险成本越来越高，卖出看跌期权收益越来越高。

OPEC增产背景下WTI原油期货期权交易策略

由于虚值期权没有内在价值，只剩时间价值，而WTI原油期货期权1808合约到期日为7月17日，因此随着到期日临近，时间价值衰竭会越来越快，执行价为68美元/桶的看跌期权价格下跌的概率较高 当执行价格越来越低，看涨期权的内在价值越来越高，WTI原油期货期权1808合约的波动率越来越陡峭，意味着期权价格越来越贵，买入看涨期权对冲原油价格上涨风险成本越来越高，卖出看跌期权收益越来越高。

伊核危机中的原油期货及期权交易策略

贝克休斯数据显示，截至5月11日当周，美国原油活跃钻井数增加10座至844座，续刷2015年3月以来新高；美国原油和天然气活跃钻井总数增加13座至1045座 再考虑中国4月投资、消费增速回落，经济边际走弱，以及长远来看中国对石化能源消耗占比下降等因素，国际原油价格后市涨势会趋缓，进一步冲高会抬升企业成本，伤及经济复苏进程，并导致全球主要经济体央行加息步伐加快，对油价形成负面压制， 因此，当前的原油投资策略是，如果持有前期的包括芝商所和上海国际能源交易中心的原油期货多头头寸，可以适当买入芝商所旗下WTI原油期货期权的看跌期权（由于市场一片看涨，看跌期权比较便宜）对冲潜在的回撤风险，或者卖空波动率，卖出原油期权的跨式组合。

伊核危机中的原油期货及期权交易策略

另外，两大不确定性因素会阻碍油价继续冲高：一是沙特阿拉伯在美国对伊朗实施新的制裁之后会不会重启产能，抢占市场份额；二是美国页岩油会不会在高油价的刺激下继续提高产量贝克休斯数据显示，截至5月11日当周，美国原油活跃钻井数增加10座至844座，续刷2015年3月以来新高；美国原油和天然气活跃钻井总数增加13座至1045座 再考虑中国4月投资、消费增速回落，经济边际走弱，以及长远来看中国对石化能源消耗占比下降等因素，国际原油价格后市涨势会趋缓，进一步冲高会抬升企业成本，伤及经济复苏进程，并导致全球主要经济体央行加息步伐加快，对油价形成负面压制， 因此，当前的原油投资策略是，如果持有前期的包括芝商所和上海国际能源交易中心的原油期货多头头寸，可以适当买入芝商所旗下WTI原油期货期权的看跌期权（由于市场一片看涨，看跌期权比较便宜）对冲潜在的回撤风险，或者卖空波动率，卖出原油期权的跨式组合。

芝商所WTI原油期货及期权在对冲风险方面的优势

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截1月24日当周NYMEX原油期货和期权持仓报告

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截1月24日当周NYMEX原油期货和期权持仓报告. ------------------------------------------------------------------------------- 合约单位:1,000桶 总持仓量: 2,245,237 -------基金---------- ----商业----- ----总计---- 投机头寸 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 344,463 95,656 752,788 1052124 1330226 2149374 2178670 95,863 66,567 较1月17日当周总持仓量变化( -25,076) -2,189 -8,062 2,422 -26,279 -25,041 -26,046 -30,680 970 5,604 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 15.3 4.3 33.5 46.9 59.2 95.7 97.0 4.3 3.0 各项目下交易数量(交易商总数: 348 ) 150 84 183 91 94 321 293 ------------------------------------------------------------------------------- 资料来源:美国商品期货交易委员会 。

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截1月17日当周NYMEX原油期货和期权持仓报告

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截1月17日当周NYMEX原油期货和期权持仓报告. ------------------------------------------------------------------------------- 合约单位:1,000桶 总持仓量: 2,270,314 -------基金---------- ----商业----- ----总计---- 投机头寸 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 346,652 103,718 750,366 1078403 1355267 2175420 2209350 94,893 60,964 较1月10日当周总持仓量变化( -79,161) 9,616 603 -58,900 -19,987 -12,231 -69,270 -70,527 -9,891 -8,634 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 15.3 4.6 34.1 47.5 59.7 95.8 97.3 4.2 2.7 各项目下交易数量(交易商总数: 351) 153 84 185 93 96 326 296 ------------------------------------------------------------------------------- 资料来源:美国商品期货交易委员会 。

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截1月3日当周NYMEX原油期货和期权持仓报告

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截1月3日当周NYMEX原油期货和期权持仓报告. ------------------------------------------------------------------------------- 合约单位:1,000桶总持仓量:2,319,687 -------基金--------------商业---------总计----投机头寸 多头空头套利多头空头多头空头多头空头 327,296112,921804,345109198513328552223626225012196,06169,566 较12月27日当周总持仓量变化(77,718) 4,79569756,9797,63219,89769,40677,5738,312144 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 14.14.934.747.157.595.997.04.13.0 各项目下交易商数量(交易商总数:351) 1361011838798319296 ------------------------------------------------------------------------------- 。

ICE：上周投资经理减持布伦特原油期货和期权

道琼斯12月27日消息，洲际交易所（ICE）周二发布的每周交易员持仓报告显示，截至1220日的一周，投资经理减持了布伦特原油期货和期权的净多头头寸 当周包括对冲基金在内的投资经理持有的净多头头寸为68,812张合约，较此前一周的79,933张减少了13.9% 原油期货期货和期权交易员减持10,062张多头合约，并增持了1,059张空头合约。

CFTC：上周投机客增持美国原油期货期权净多头头寸

CFTC公布，截至11月29日当周，投机客增持美国原油期货期权净多头头寸，同时ICE原油净多头头寸亦增加 综合媒体12月2日消息，美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至11月29日当周，投机客增持美国原油期货期权净多头部位 对冲基金和其他大型投资者增持NYMEX原油净多头部位5,0007手至194,695手，增幅近3%，之前一周为减持逾12%。

投机客减持上周ICE布伦特原油和柴油期货及期权净多头

洲际交易所（ICE）周一公布的数据显示，截至11月22日当周，投机客连续第二周削减在布伦特原油和柴油期货及期权上的净多头头寸 当周避险基金和其他管理基金减持ICE布伦特原油净多头5,356手至57,523手，减持ICE柴油净多头3,144手至52,488手 投机客押注原油是影响油价走势的诸多因素之一，布伦特原油价格在此期间下跌约3美元，收于每桶月109.3美元。

投机客减持上周布伦特原油期货和期权净多头头寸

洲际交易所(ICE)11月21日公布的数据显示，11月15日止当周，投机客将布伦特原油期货和期权净多头持仓减少647手，至62,879手

投机客减持上周布伦特原油期货和期权净多头头寸

洲际交易所(ICE)11月21日公布的数据显示，11月15日止当周，投机客将布伦特原油期货和期权净多头持仓减少647手，至62,879手

CFTC公布，截至11月15日当周，投机客增持NYMEX原油期货及期权净多头头寸至6月来最高。

CFTC公布，截至11月15日当周，投机客增持NYMEX原油期货及期权净多头头寸至6月来最高 综合媒体11月21日消息，CFTC周五公布的数据显示，截至11月15日当周，投机客增持美国原油期货及期权净多头头寸至6月以来最高水准。